徒然脱出日記
つまらない日々にサヨナラだ!!

徒然脱出日記



【FX】システムトレード、成績公開宣言!【FXってなんなの?】

【FX】システムトレード、成績公開宣言!【FXってなんなの?】


【ペルソナ】

●これからFXを始めようと思っている人

●FXの自動売買で儲けるとか夢物語だと思っている人


※この記事は初心者FXトレーダー「しょん」の妄想日記となりますw

 

ちわすん!「しょん」です!

 

先日、FXで自動売買してたら寝てても月に数万円手に入る的な日記を書きましたが、

実際のところ数ヶ月勝ってるから、今後勝てるとは限りませんよね。

 

また、前に紹介したグリッドトレードは素人でも勝てるという利点はありますが、致命的な欠点が3つあり、破産の危険性が非常に高いです。

ぼくはFXを最近始めた超初心者ですし、いつ破産してもおかしくない状況と言っても過言ではありません。

 

では、破産しないためには何をしなければならないのか?

それは資産管理ですよね!

 

ということで、今後、徒然脱出日記に自分のトレードの現状を報告していき、客観的に資産管理をしていきたいと思います。

 

その前の段階の日記として、今回は今後動かすツールの紹介をしたいと思います。

 

でも、まずFXってなんなの?ってところからですよね。

 

そのあと、グリッドトレードの欠点と、それを補うために作った2つのツールについて、お話しします。

 

 

 


FXとは?


お金の価値って、刻一刻と変化していることは中学生でも知っているでしょう。

だって、ニュースで1ドル110円~~とか言ってますからね。

 

FXは簡単に言うと、

1ドル100円のときに100円を1ドルに替えて、

1ドル120円のときに1ドルを120円に替えることで利益を出すことですね。

これで20円の利益がでますよね?

 

でも、1ドル80円のときに1ドルを円に替えると80円になります。

最初とは逆に20円を損失していますよね

 

FXをやってる9割以上の人はこの逆のことをして損をしているのです。

 

「ぇ・・・なんで?

100円を1ドルにしたら、120円になるまで待てばいいじゃない?

80円のときに替えるとか馬鹿でしょ??」

 

という声が聞こえてきますね。

 

ぇぇ、そのとおりです。

それがわからないなんて、なんてお馬鹿な人たちなのでしょうね・・・

とはならないのがFXの怖いところなのですよ。

 

FXにはレバレッジという考え方があります。

これは証券会社にお金を借りているイメージですね。

 

イメージ的な話にはなりますが、

あなたが100円しか持っていなければ、上の取引で120円になると20円しか利益がありません。

しかし、100万円を借りることができれば、なんと20万円の利益になるんですよ。

 

すごい! 20万も! ぼくの給料かよ!

 

でも、逆に-20万円にもなるということ・・・。

 

この-20万円は誰が払うの・・・?

もちろん、あなたです!!w

 

つまり、証券会社はお金を貸してくれますが、マイナス分はあなたが支払わなければなりません。

その支払ができなくなった時点で、証券会社はあなたから、すべての財産を奪います@q@・・・(大袈裟か?)

 

なので、10万円しか持っていないのに、100万円分の借りたとします。

1ドル100円を100万円分換金した場合、

1ドル90円になると-10万円になるので、

その時点で破産です。

 

それを回避するために、多くの人は90円になる前に取引を決済します。

95円で決済したら-5万円で済みますからね・・・。

 

これがFXの仕組みです。

 

 

 


グリッドトレードの欠点


グリッドトレードは初心者が思う、

「100円を1ドルにしたら、120円になるまで待てばいいじゃない?

80円のときに替えるとか馬鹿でしょ??」

を形にしたものです。

 

100円で買ったら110円になるまで絶対に売らないというのが、グリッドトレードの基本的な考え方です。

(円をドルに変換することを買うと言い、ドルを円に変換することを売るといいます。)

 

今ならわかるのではないでしょうか?

グリッドトレードがめちゃくちゃ恐ろしいトレード方法であることがっ!!!

 

さらに、グリッドトレードの恐ろしいところは、円が下がったら更に買うところです。

 

例えば、下のような値動きをしたらイライラしませんか?

 

100円で買って、110円で売ろうとしています。

まず、100円から80円まで下がりました。

次に、80円から109円まで上がった。

そこから、109円から80円まで下がりました。

 

こうなるとずっと、ドルを買っている状態で動きがありませんよね?

なので、グリッドトレードでは90円になったときや、80円になったときもドルを買うのです。

90円で買ったドルは100円で売ったら10円の利益になるし、

80円で買ったドルは90円で売ったら10円の利益になります。

 

図で表すと、こんな感じ。

 

 

グリッドトレードの良いところは、負けが無いということ。

グリッドトレードを実現できれば必ず資金が増えていきます。

 

更に、為替レートというものは0になることは無いでしょう。

 

つまり、1ドルが50円とかになることはあっても、

1ドルが0円になることはアメリカがなくならない限りありえないのです。

 

そう考えると、価格は上昇と下降の連続となるので、グリッドトレードは非常に優秀なトレード手法と言えます。

 

 

 


グリッドトレードの致命的な欠点


ぼくはグリッドトレードには致命的な欠点が3つあると考えています。

 

・負けたときが、破産のときであること

・負けないために、多くの資金が必要なこと

・多くの資金を用意した場合、その資金が運用されないこと

 

 

・負けたときが、破産のときであること

これは、説明したとおりマイナスが自分の資金を超えてしまったら、

証券会社が勝手に取引を終わらせてしまします。

これを強制ロスカットと言い、まぁ、破産のようなものです。

なので、「グリッドトレードで負ける=破産」なのです。

 

 

・負けないために、多くの資金が必要なこと

円が下がっているときに、どんどん買っていくので、とても多くのお金が必要です。

100円のときに買って・・・

90円のときに買って・・・

80円のときに買って・・・

70円のときに買って・・・

60円のときに買って・・・

 

今、50円! さて、あなたはどのくらいの損がありますか?

100円が50円になったから、50円の損・・・

90円が50円になったから、40円の損

全部で、150円の損です。万単位であれば、150万のマイナス。

でも、100円が110円になっても10万のプラスにしかならない・・・。

 

実際に円がもとに戻るまで待てば150万のマイナスはなかったことになります。

しかし、手元に140万円しか持ってなかった場合、証券会社はマイナスを支払う能力が無いと判断し、強制ロスカットを実施します。

 

この時点で-140万円の損となり、すべての資金を失います。

 

なので、グリッドトレードを稼働し続けるには、円が下がっても問題ないくらいの資金を保有している必要があるのです。

ただし、グリッドトレードの損は買った回数に対して指数的に増えていきます・・・。

 

 

 

・多くの資金を用意した場合、その資金が運用されないこと

では、破産しないように大量の資金を保有していたとしましょう。

その場合、確かに破産する可能性は少なくなります。

しかし、円が上昇している際には、その資金は必要ありません。

なんの役にも立たずに保有している、運用されないもったいない資金となるのです。

 

ほかに株などに投資しておいて、必要なときになったら持ってくるということもできますが、

株の値動きによってはすぐに用意できるとは限りません。

 

 

 


グリッドトレードの欠点を補うために


ぼくが今後気をつけるべきことは下記の3点だと考えています。

 

・今後、円が上がると予想できるタイミングでグリッドトレードを始めること

・グリッドトレードで大きな利益を求めず、十分に大きい資金を用意すること

・使用していない資金を運用すること

 

 

・今後、円が上がると予想できるタイミングでグリッドトレードを始めること

これは当然ですよね。

今から損が増えると予想できるのに始めるのは頭がわるいw

できれば、円が下がっている状態で始めるのがよいです。

 

ドル円はかなり、円が上がっているので始めるタイミングでは無いと考えています。

逆に豪ドル円は、円が今から上がる兆しを見せているので、豪ドル円ではじめてみようかと思います。

 

 

 

・グリッドトレードで大きな利益を求めず、十分に大きい資金を用意すること

グリッドトレードで大きな利益を求めることは愚の骨頂です。

 

大きな利益を求めると、円が下がった場合にとんでもない損害が出てしまいます。

あくまで、じっくりとコツコツ利益を出すことが重要です。

 

そして、たとえ円が下がったとしても、それに耐えることのできる資金を用意できいれば大丈夫です。

いつかは円がもとの値に戻るのですから。

 

 

 

・使用していない資金を運用すること

ここ2ヶ月ほどは、プライベートの時間はほぼこの手法を考えることに費やしました・・・。

 

で、結局考えついたのが、

「グリッドトレード以外の手法で短期でトレードが完結する自動売買を新しく作ればいいんじゃね?w」

っということろでした。

 

まぁ、2ヶ月っていうのはこのシステムの開発に要した時間なんですけどね・・・。

 

そして、今月からグリッドトレードを含む3つのシステムを稼働させることにしました。

 

 

 


3つのトレードシステム


最後に今後動かすシステムを紹介しておきましょう。

 

 

・GridTrader

株や為替の値動きにはトレンド相場とレンジ相場と呼ばれる2つが存在します。

※トレンド相場・・・値段が上がり続けている、もしくは下がり続けている状態。

※レンジ相場・・・短い期間で出たんの上下が繰り返されている状態。

 

このシステムは名前の通り、グリッドトレードを自動で行うツールですが、グリッドトレードは主にレンジ相場を得意とする手法になります。

 

破産が怖いため、かなり資金が増えるまでは利益は極小に設定し、複利での運用は避ける予定です。

グリッドトレードは値動きの影響が少ないので、このシステムにはコンスタントに利益を出してくれることを期待しています。

 

 

 

・ExtremeTrader

トレンド相場での手法は大きく順張り、逆張りに分けることができます。

 

このシステムはトレンド相場の順張りを得意とします。

トレンド相場が発生した場合に、その方向に売買を行います。

 

このシステムはFXトレードにおける基本を集めたものです。

しっかり損切りを行い、損小利大の動きをします。

 

損小利大ということで勝率は低く、最初はマイナスが続くとおもいますが、途中で大きく勝ち合計で利益を出してくれることを期待します。

 

 

 

・ReverseTrader

このシステムはトレンド相場の逆張りを得意とします。

ドレンド相場が発生した場合に、相場の行き過ぎを感知し、そこから戻る動きに合わせて売買を行います。

 

この手法は発生頻度が少ないですが、非常に高い勝率となることが予想されます。

取引回数は少ないとおもいますが、大きくかけて利益も大きくなることを期待します。

 

 

 

 

この3つの動きとしては、

まず、GridTraderがベースとなる資金を稼ぎ(単利)、

次にGridTraderの資金でExtremeTrader、ReverseTraderが利益を増やす(複利)、

という流れを意識して構築しています。

 

さらにExtemeTraderとReverseTraderは必ず両建ての関係となり、トレードタイミングのかぶりが発生したとしても、絶対に資金の取り合いにならないよう実装しています。

(使用を予定している楽天FXの仕様上)

 

 

 


最後に


いろいろ書きましたが、まぁ、まず想定通りにうまくいくことは無いでしょうねw

 

この3つはまだまだ改良が必要ですが、とりあえず稼働して様子を見ていこうかと思います。

 

一喜一憂せずに、しっかりと実績を解析していきます。

 

それでは、またノシ




コメント


コメント投稿